Fineco बहु दिन विदेशी मुद्रा व्यापार

विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग डायरी 6 - मल्टी-डे ट्रेडिंग और प्लोटिंग परिणाम यह मेरी नवीनतम विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग डायरी अद्यतन के बाद से थोड़ी देर हो गई है। I को नए क्वांटस्टार्ट जॉब्स बोर्ड पर काम करने में व्यस्त रहा है और इसलिए क्यूएक्सएक्सएक्स पर काम करने के लिए हमेशा की तरह ज्यादा समय नहीं था Ive हालांकि मैंने कुछ प्रगति की है विशेषकर मैं कुछ नई सुविधाओं को शामिल करने में सक्षम हुए हैं, जिनमें शामिल हैं: प्रलेखन - Ive ने अब साइट पर एक क्यूएक्सएक्सक्स उपधारा बनाया है, जिसमें क्यूएक्सएक्सएक्स के लिए विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग डायरी और प्रलेखन की सभी प्रविष्टियां शामिल हैं विशेष रूप से, इसमें विस्तृत इंस्टॉलेशन निर्देश और बैकटेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग दोनों के उपयोग के लिए एक मार्गदर्शिका शामिल है। सिम्युलेटेड टिक डेटा जनरेशन - चूंकि यह थोक में फॉरेक्स टिक डेटा डाउनलोड करना चुनौतीपूर्ण है (या कम से कम यह कुछ विशिष्ट विक्रेताओं से उपयोग किया गया है) मैंने फैसला किया है कि यह सिस्टम की जांच के लिए कुछ यादृच्छिक टिक डेटा उत्पन्न करने के लिए अधिक सरल होगा। मल्टी-डे बैकटेस्टिंग - QSForex में लंबे समय से एक सुविधा का अनुरोध टिक डेटा के कई दिनों से अधिक का समर्थन करने की क्षमता है। नवीनतम रिलीज में, क्वॉस्फोर्स अब बहु-दिन और बहु-जोड़ी दोनों समर्थन करता है, जिससे यह काफी हद तक उपयोगी हो सकता है। बैकटेस्टिंग परिणामों का प्लॉटिंग - जबकि कंसोल आउटपुट उपयोगी है, इक्विटी वक्र या ऐतिहासिक ड्रॉडाउन की कल्पना करने में कोई भी धड़कता है। Ive विभिन्न प्रदर्शन चार्ट साजिश के लिए Seaborn पुस्तकालय का उपयोग किया। इस प्रविष्टि में बीमार नीचे की सभी नई सुविधाओं का वर्णन करते हैं। अगर आप पिछली प्रविष्टियों को पकड़ने के लिए सीरिज का पालन करने में सक्षम हो गए तो आप QSForex अनुभाग के लिए सिर कर सकते हैं सिम्युलेटेड टिक डेटा स्क्रिप्ट क्यूएक्सएक्सएक्स के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुरोधित सुविधा कई दिनों से अधिक का समर्थन करने की क्षमता रही है। पहले सिस्टम केवल एक फाइल के द्वारा बैकटेस्टिंग का समर्थन करता था यह एक स्केलेबल समाधान नहीं था क्योंकि ऐसी फाइल मेमोरी में पढ़ी जानी चाहिए और बाद में पांडस डेटाफ़्रेम में। जबकि उत्पादित टिकटिक डेटा बड़ी मात्रा में नहीं हैं (मोटे तौर पर 3.5 एमबी प्रत्येक), अगर हम महीनों या उससे अधिक की अवधि में कई जोड़े सोचते हैं तो वे जल्दी ही जोड़ देते हैं मल्टी-डेमल्टी-फाइल क्षमता बनाना शुरू करने के लिए, मैं ड्यूकसाप्पी ऐतिहासिक टिक फीड से अधिक फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से, मैं कुछ परेशानी में भाग गया और मैं सिस्टम की जांच के लिए आवश्यक फाइलों को डाउनलोड करने में सक्षम नहीं था। चूंकि मैं खुद को वास्तविक समय श्रृंखला के बारे में नहीं जानता था, इसलिए मुझे लगा कि सिम्युलेटेड फ़ॉरेक्स डेटा को स्वयं बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखना आसान होगा। मैंने स्क्रिप्ट को इस स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट्समेनरेटिलेटेडपीयरपास फ़ाइल में रखा है। वर्तमान कोड यहां पाया जा सकता है। स्क्रिप्ट का मूल विचार बेतरतीब ढंग से वितरित टाइमस्टैम्प की सूची तैयार करना है, प्रत्येक में बिडस्क मान और एक बिडस्क वॉल्यूम मूल्य दोनों शामिल हैं। बिड और पूछना के बीच का फैलाव निरंतर होता है, जबकि बिडसॉक खुद को यादृच्छिक चलने के रूप में उत्पन्न होता है। चूंकि मैं वास्तव में कभी भी इस डेटा पर कोई वास्तविक रणनीतियों का परीक्षण नहीं करता हूं इसलिए मैं वास्तविक विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े के संबंध में इसके सांख्यिकीय गुणों या इसके पूर्ण मूल्यों के बारे में बहुत परेशान नहीं था। जब तक यह सही स्वरूप था, और अनुमानित लंबाई, तब तक मैं इसे बहु-दिन की बैटिंग टेस्टिंग सिस्टम का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। स्क्रिप्ट वर्तमान में जनवरी 2018 के पूरे महीना के लिए विदेशी मुद्रा डेटा जनरेट करने के लिए कठिन साबित हुई है। यह व्यावसायिक दिनों का पता लगाने के लिए पायथन कैलेंडर लाइब्रेरी का उपयोग करता है (हालांकि मैं अभी तक बाहर की गई छुट्टियां नहीं छोड़ रहा है) और फिर BBBQQQYYYYMMDD. csv फ़ॉर्म की फ़ाइलों का एक सेट जनरेट करता है । जहां BBBQQQ निर्दिष्ट मुद्रा युग्म (उदा। GBPUSD) होगा और YYYYMMDD निर्दिष्ट तारीख है (उदाहरण 20180112)। इन फ़ाइलों को CSVDATADIR निर्देशिका में रखा गया है, जो सेटिंग में सेटिंग रूट में निर्दिष्ट है। डेटा जनरेट करने के लिए निम्न कमांड चलाना आवश्यक है, जहां बीबीबीक्यूक्व्यू को ब्याज की विशेष मुद्रा नाम से बदलना होगा, उदा। GBPUSD: कई महीनों या डेटा डेटा के उत्पन्न होने के लिए फ़ाइल को संशोधन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक दैनिक टिक फ़ाइल 3.2 एमबी आकार के क्रम पर है। भविष्य में मैं इस स्क्रिप्ट को संशोधित कर सकता हूं जो कि मुद्रा जोड़े की सूची के आधार पर कई महीनों या डेटा डेटा उत्पन्न करने के बजाय, कठिन मूल्यों के बजाय हालांकि, इस समय के लिए आपको आरंभ करना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रारूप बिल्कुल DukasCopy ऐतिहासिक टिक डेटा से मेल खाता है, जो वर्तमान में डेटासेट है जिसका उपयोग मैं कर रहा हूं। मल्टी-डे बैकटेस्टिंग का कार्यान्वयन सिम्युलेटेड टिक डेटा की पीढ़ी से प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित है बहु-दिन के बैकस्टेस्टिंग के क्रियान्वयन। जबकि मेरी लंबी अवधि की योजना एचडीएफ 5 के साथ पीईटीबल जैसी अधिक मजबूत ऐतिहासिक भंडारण प्रणाली का उपयोग करना है। उस समय के लिए मैं सीएसवी फाइलों के एक सेट का उपयोग करने जा रहा हूं, एक प्रति दिन प्रति जोड़ी के लिए एक फाइल। यह दिन बढ़ने की संख्या के रूप में एक स्केलेबल समाधान है। प्रणाली की घटना-आधारित प्रकृति को केवल एक बार स्मृति में एन फाइलों की आवश्यकता होती है, जहां एन एक विशेष दिन पर कारोबार किए जाने वाले मुद्रा जोड़े की संख्या है। प्रणाली का मूल विचार वर्तमान हिस्टोरिक सीएसपीप्रिसहाण्डलर के लिए स्टैंक्स्टिक्स विधि का उपयोग करना जारी रखने के लिए है, लेकिन डेटा के प्रत्येक दिन को क्रमिक रूप से लोड किए जाने वाले डेटा के कई दिनों के लिए खाते में संशोधन के साथ वर्तमान क्रियान्वयन, पीईडीडोडोड स्निपेट में दिखाए गए अनुसार स्वयं (सभी) .. के लिए अगली (..) कॉल को स्टॉपइटरेशन अपवाद की प्राप्ति पर बैकटेस्ट से बाहर निकलता है: नए कार्यान्वयन में, इस स्निपेट को निम्न में संशोधित किया गया है: इस स्निपेट में, जब स्टॉपइटरेशन उठाया जाता है, तो self. updatecsvforday () के परिणाम के लिए कोड चेक। यदि परिणाम सच्चा है तो बैकटेस्ट जारी रहता है (स्वयं पर स्वाधीन होते हैं। जो कि बाद के दिनों के डेटा में परिवर्तित हो सकते थे)। यदि परिणाम झूठी है बैकटेस्ट समाप्त होता है यह दृष्टिकोण बहुत मेमोरी कुशल है क्योंकि केवल एक विशेष दिन के आंकड़े किसी एक बिंदु पर लोड किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि हम संभावित रूप से महीनों के बैकटेस्टिंग ले सकते हैं और केवल सीपीयू प्रसंस्करण गति और हम उत्पन्न या प्राप्त कर सकते हैं डेटा की मात्रा द्वारा सीमित हैं। मैंने इस तथ्य को दर्शाने के लिए दस्तावेज़ीकरण अपडेट किया है कि सिस्टम को अब किसी विशेष प्रारूप में डेटा के कई दिनों की अपेक्षा की जाती है, एक विशेष निर्देशिका में जिसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। सीबर्न लाइब्रेरी के साथ बैकटेस्टिंग रिज़ॉर्टिंग का प्लॉटिंग यदि हम कठबोली समय के साथ रणनीति के प्रदर्शन की कल्पना नहीं कर सकते तो एक बैटकस्ट अपेक्षाकृत बेकार है। हालांकि इस प्रणाली को ज्यादातर कंसोल-आधारित तिथि के अनुसार किया गया है, मैंने इस रिहाई के साथ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (जीयूआई) में संक्रमण शुरू किया है। विशेष रूप से, मैंने चार्ट के सामान्य तीन पेन बना दिया है जो अक्सर मात्रात्मक व्यापार प्रणालियों के लिए प्रदर्शन मेट्रिक्स के साथ होते हैं, अर्थात् इक्विटी वक्र, रिटर्न प्रोफाइल और ड्रॉडाउन वक्र। सभी तीनों को प्रत्येक टिक के लिए गणना की जाती है और आउटपुट को एक फाइल में इक्विटी सीसीवी कहते हैं, जो आउटपुट यूएसटीआईएसआईएसआईआर में पाया जाता है सेटिंग्स। डेटा को देखने के लिए हम सेबर्न नामक एक लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। जो प्रकाशन-गुणवत्ता (हां, वास्तविक प्रकाशन-गुणवत्ता) ग्राफिक्स का निर्माण करता है जो कि Matplotlib द्वारा उत्पादित डिफ़ॉल्ट ग्राफ़ से काफी बेहतर लगते हैं। ग्राफिक्स आर पैकेज ggplot2 द्वारा उत्पादित लोगों के करीब दिखते हैं। इसके अलावा Seaborn वास्तव में नीचे Matplotlib का उपयोग करता है, ताकि आप अभी भी Matplotlib API का उपयोग कर सकते हैं। आउटपुट को अनुमति देने के लिए मुझे आउटपुटजप स्क्रिप्ट लिखा गया है जो कि बैकटेस्ट निर्देशिका में रहता है। स्क्रिप्ट के लिए लिस्टिंग निम्नानुसार है: जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट आयात सेबर्न को आयात करती है और पंडा डेटाफ्रेम के रूप में इक्विटी.csv फ़ाइल को खोलता है, तो केवल इक्विटी वक्र, रिटर्न और ड्रॉडाउन के लिए प्रत्येक तीन प्रत्येक उपखंड बनाता है। ध्यान दें कि ड्रॉडाउन चार्ट को वास्तव में एक सहायक फ़ंक्शन से लिया जाता है जो performanceperformance. py में रहता है। जो एक बैकटेस्ट के अंत में पोर्टफोलियो वर्ग से कहा जाता है जनवरी 2018 के महीने के लिए जीबीपीयूएसडी डेटा के एक बेतरतीब ढंग से तैयार किए गए सेट पर, शामिल चलनेवालेक्रॉससंवाद रणनीति के उत्पादन का एक उदाहरण निम्नानुसार दिया गया है: विशेष रूप से, आप सप्ताहांत पर इक्विटी वक्र के फ्लैट अनुभाग देख सकते हैं, जहां कोई डेटा नहीं है मौजूद है (कम से कम, इस नकली डेटा सेट के लिए) इसके अलावा आप यह देख सकते हैं कि इस बेतरतीब ढंग से सिम्युलेटेड डाटा सेट पर रणनीर केवल एक अनुमानित फैशन में पैसा खो देता है यह सिस्टम का एक अच्छा परीक्षण है हम एक यादृच्छिक रूप से उत्पन्न समय श्रृंखला पर एक प्रवृत्ति का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमुलेशन प्रक्रिया में शुरू की गई फिक्स्ड प्रसार की वजह से नुकसान हो रहा है इससे यह स्पष्ट रूप से साफ हो जाता है कि यदि हम उच्च आवृत्ति विदेशी मुद्रा व्यापार में लगातार लाभ करना चाहते हैं तो हमें एक विशिष्ट मात्रात्मक बढ़त की आवश्यकता होगी जो लेनदेन लागत से अधिक और सकारात्मक फैलता है जैसे फैल और स्लीपीज। विदेशी मुद्रा व्यापार डायरी के बाद की प्रविष्टियों में इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमें बहुत कुछ कहना होगा। स्थिति की गणना करने के लिए अगले कदम Ive हाल ही में Disqus टिप्पणियों के माध्यम से QSForex उपयोगकर्ताओं के साथ अत्यंत उपयोगी पत्राचार और स्थिति वर्ग के भीतर गणना की शुद्धता के बारे में QSForex मुद्दे पृष्ठ था Ive। कुछ लोगों ने ध्यान दिया है कि गणना वास्तव में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती है कि ओंडा (ब्रोकर जो ट्रेडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है) स्वयं क्रॉस-ट्रेड ट्रेडों की गणना करते हैं इसलिए, सबसे महत्वपूर्ण अगले चरण में से एक है स्थिति में इन सुझावों को संशोधित करने और परीक्षण करने के लिए और स्थिति परीक्षण में अपडेट रहने के लिए स्थिति में स्थिति। इसमें पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियोटेप के साथ एक दस्तक-प्रभाव होगा। प्रदर्शन मापन हालांकि अब हमारे पास इक्विटी वक्र के माध्यम से दृश्य प्रदर्शन संकेतकों का एक बुनियादी सेट है, रिटर्न प्रोफ़ाइल और ड्रॉडाउन सीरीज़, हमें अधिक मात्रात्मक प्रदर्शन उपायों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से हमें रणनीति स्तर की मीट्रिक की आवश्यकता होगी, जिसमें शार्क अनुपात, सूचना अनुपात और सैंडिनो अनुपात जैसे सामान्य जोखिम वाले अनुपात शामिल हैं। हमें ड्रॉडाउन के वितरण, साथ ही साथ वर्णनात्मक आँकड़े, जैसे कि अधिकतम ड्रॉडाउन सहित ड्रॉडाउन आंकड़े की आवश्यकता होगी अन्य उपयोगी मीट्रिक में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) और कुल रिटर्न शामिल हैं। लेनदेन के स्तर पर हम देखना चाहते हैं जैसे मीट्रिक जैसे कि औसत लाभ, अधिकतम लाभांश, लाभ अनुपात और विनलोस अनुपात। चूंकि हमने शुरूआत से सॉफ़्टवेयर के मौलिक हिस्से के रूप में स्थिति कक्षा का निर्माण किया है, इसलिए यह कुछ अतिरिक्त विधियों के माध्यम से इन मैट्रिक्स को उत्पन्न करने में बहुत समस्याग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगले प्रविष्टि में इसके बारे में और अधिक, हालांकि सिर्फ मात्रात्मक व्यापारिक विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग डायरी के साथ शुरू करना 5 - कई मुद्रा जोड़े व्यापार करना कल मैंने क्यूएक्सएक्स सॉफ्टवेयर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रकाशित किए हैं। इन परिवर्तनों ने इस प्रणाली की उपयोगिता में काफी बढ़ोतरी की है, जहां कई मुद्रा जोड़े की एक सीमा पर बैकटीस्टिंग के बहु-दिन टिक डेटा के लिए यह लगभग तैयार है। निम्नलिखित परिवर्तनों को गिथूब में पोस्ट किया गया है: स्थिति और पोर्टफोलियो दोनों वस्तुओं के लिए और अधिक संशोधनों के लिए कई मुद्रा जोड़े को कारोबार के साथ-साथ मुद्राओं को अनुमति देने के लिए, जो खाता मुद्रा में निहित नहीं हैं। इसलिए एक GBP-deonominated खाता अब EURUSD को व्यापार कर सकता है, उदाहरण के लिए। स्थिति और पोर्टफोलियो की गणना कैसे खुलती है, बंद करता है, जोड़ों और इकाइयों के हटाए जाने की पूरी ओवरहाल स्थिति ऑब्जेक्ट अब एक भारी पोर्टफोलियो ऑब्जेक्ट को छोड़कर भारी भार उठाती है पहली गैर तुच्छ रणनीति के अलावा, अर्थात् सरल चलती औसत (एसएमए) की एक जोड़ी के साथ प्रसिद्ध चलती औसत विदेशी रणनीति। इसे एक-थ्रेडेड और नियतात्मक बनाने के लिए बैकटेल मैप के लिए संशोधन। मेरे आशावाद के बावजूद कि एक बहु-थ्रेडेड दृष्टिकोण सिमुलेशन सटीकता के लिए भी हानिकारक नहीं होगा, मुझे एक बहु-थ्रेडेड दृष्टिकोण के साथ संतोषजनक बैटरटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो गया। पोर्टफोलियो की इक्विटी वक्र देखने के लिए एक बहुत ही बुनियादी मेटप्ललिब-आधारित आउटपुट स्क्रिप्ट प्रस्तुत की। इक्विटी वक्र पीढ़ी प्रारंभिक अवस्था में है और फिर भी बहुत काम की आवश्यकता है जैसा कि मैंने पिछले प्रविष्टि में उल्लेख किया था उन लोगों के लिए जो QSForex से अपरिचित हैं और पहली बार इस विदेशी मुद्रा डायरी श्रृंखला में आ रहे हैं, मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि सॉफ्टवेयर के साथ गति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित डायरी प्रविष्टियां पढ़ी जाएं: साथ ही साथ QSForex के लिए गिथूब पेज : एकाधिक मुद्रा समर्थन एक विशेषता जो मैं लगातार इन डायरी प्रविष्टियों में चर्चा कर रहा हूं एकाधिक मुद्रा जोड़े के समर्थन की क्षमता है इस स्तर पर Ive अब अलग-अलग खाता संप्रदाय की अनुमति के लिए सॉफ़्टवेयर को संशोधित किया है, क्योंकि पहले जीबीपी हार्डकोड मुद्रा था। जापानी येन (जेपीवाई) में आधार या उद्धरण से युक्त उन लोगों को छोड़कर अन्य मुद्रा जोड़े में व्यापार करना अब भी संभव है। बाद वाला यह है कि जेपीवाई मुद्राओं में किक आकार कैसे ठीक हो जाते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने संशोधित किया है कि इकाइयों को निकाला जाता है या स्थिति बंद हो जाने पर लाभ कैसे गणना होता है। Position. pf फ़ाइल में, pips की गणना करने के लिए यहां वर्तमान स्निपेट है: यदि हम लाभ या हानि का पता लगाने के लिए स्थिति को बंद करते हैं, तो हमें क्लैप्ज़िशन के लिए निम्नलिखित स्निपेट का उपयोग करने की आवश्यकता है position. py फ़ाइल में भी: सबसे पहले हम बोली प्राप्त करते हैं और दोनों मुद्रा जोड़ी के कारोबार के साथ-साथ क़ाह मुद्रा मुद्रा जोड़ी के लिए मूल्य पूछते हैं। उदाहरण के लिए, जीबीपी में नामित एक खाते के लिए, जहां हम EURUSD कारोबार कर रहे हैं, हमें USDGBP के लिए कीमतें प्राप्त करनी चाहिए, चूंकि यूरो आधार मुद्रा है और अमरीकी डालर बोली है। इस स्तर पर हम जांच करते हैं कि स्थिति एक लंबी या छोटी स्थिति है और फिर उचित निकासी मूल्य और quotehome को हटाने की कीमत की गणना करें, जो क्रमशः निकालेप्रक्रिया और qhclose द्वारा दिए गए हैं। हम तो स्थिति के भीतर वर्तमान और औसत कीमतों को अपडेट करते हैं और अंत में पीएएमपीएल की गणना पीिप्स को बढ़ाते हैं, क्यूटेम से हटाए जाने की कीमत और फिर इकाइयों की संख्या बंद हो रही थी। हमने एक्सपोजर पर चर्चा करने की पूरी आवश्यकता पूरी कर ली है, जो एक बेमानी चर है। यह सूत्र तब सही ढंग से किसी भी (गैर - JPY denominated) मुद्रा जोड़ी व्यापार के खिलाफ PampL प्रदान करता है। स्थिति और पोर्टफोलियो हैंडलिंग का ओवरहाल कई मुद्रा जोड़े में व्यापार करने की क्षमता के अतिरिक्त Ive ने यह भी परिष्कृत किया है कि स्थिति और पोर्टफोलियो कैसे खोलने और समापन पद की जिम्मेदारी, साथ ही साथ इकाइयों को जोड़ना और घटाना विशेष रूप से, मैं स्थिति-हैंडलिंग कोड का एक बहुत स्थानांतरित कर रहा हूं जो कि पोर्टफोलियो में था position. py में। यह और अधिक स्वाभाविक है क्योंकि स्थिति को स्वयं का ख्याल रखना चाहिए और पोर्टफोलियो में इसे नियुक्त नहीं करना चाहिए विशेष रूप से, addunits निकास और क्लैप्ज़ेशन विधियों को बनाया या बढ़ाया गया है: उत्तरार्द्ध दो में आप देख सकते हैं कि लाभ की गणना के लिए नया फार्मूला कैसे लागू होता है। इस प्रकार पोर्टफोलियो वर्ग की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। विशेष रूप से विधियों addnewposition में addpositionunits। निष्कर्ष निकालना और क्लैप्शन को इस तथ्य के आधार पर लेने के लिए संशोधित किया गया है कि गणना वस्तु स्थिति वस्तु में किया जा रहा है: संक्षेप में वे सभी (अतिरिक्त के अलावा) केवल जांच लें कि स्थिति उस मुद्रा जोड़ी के लिए मौजूद है और फिर संबंधित स्थिति पद्धति को बुलाओ , यदि जरूरी हो तो लाभ का खाता लेना औसत विदेशी रणनीति चलाना हमने क्वांटस्टार्ट पर पहले मूविंग औसत क्रॉसओवर रणनीति पर चर्चा की। इक्विटी ट्रेडिंग के संदर्भ में यह एक बहुत ही उपयोगी परीक्षण-बिस्तर संकेतक रणनीति है क्योंकि हाथ से गणना (कम से कम कम आवृत्तियों पर) को दोहराने के लिए आसान है, यह जांचने के लिए कि बैकएस्टर के रूप में व्यवहार करना चाहिए रणनीति का मूल विचार इस प्रकार है: एक विशेष समय श्रृंखला के दो अलग-अलग सरल चलते औसत फ़िल्टर बनाए जाते हैं, जिसमें अलग-अलग लुकबैक अवधि होती है। परिसंपत्ति को खरीदने के लिए सिग्नल तब होते हैं जब छोटी लुकबैक चलती औसत अधिक लुकबैक चलती औसत से अधिक हो जाता है। अगर औसत औसत अब औसत औसत से अधिक है, तो परिसंपत्ति फिर से बेची जाती है। रणनीति अच्छी तरह से काम करती है जब एक समय श्रृंखला मजबूत प्रवृत्ति की अवधि में प्रवेश करती है और फिर धीरे-धीरे प्रवृत्ति को उलट देती है कार्यान्वयन सरल है सबसे पहले, हम एक विधि कैलक्रोलिंगमामा प्रदान करते हैं जो हमें हर चरण में एसएमए को पूरी तरह से पुन: परिकलित करने के बिना, नए एक उत्पन्न करने के लिए पिछले समय अवधि एसएमए गणना का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है। दूसरे, हम दो मामलों में संकेत उत्पन्न करते हैं। पहले मामले में हम एक संकेत उत्पन्न करते हैं यदि लघु एसएमए लंबे एसएमए से अधिक है और लंबे समय तक मुद्रा जोड़ी नहीं थे। दूसरे मामले में हम एक संकेत उत्पन्न करते हैं यदि लंबे एसएमए लघु एसएमए से अधिक है और हम पहले से ही लंबे समय तक हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट एसएमए के लिए 500 ticks और लंबी एसएमए के लिए 2,000 टिक के लिए डिफ़ॉल्ट विंडो सेट की है। जाहिर है, इन मापदंडों की स्थापना के उत्पादन में अनुकूलित किया जाएगा, लेकिन वे हमारे परीक्षण प्रयोजनों के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं एकल-थ्रेडेड बैटरियर एक और बड़ा परिवर्तन बहु-थ्रेडेड की बजाय एकल-थ्रेडेड होने के लिए बैकटेस्टिंग घटक को संशोधित करना था। मैंने यह बदलाव इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बहुत ही कठिन समय था कि ये थ्रेड को एक तरीके से निष्पादित करने के लिए सिंक्रनाइज़ करता है जो कि एक जीवित वातावरण में होता है। इसका मूल रूप से मतलब था कि प्रवेश और बाहर निकलने की कीमतें बहुत अवास्तविक थीं, अक्सर वास्तविक टिकट प्राप्त होने के बाद (आभासी) घंटे आती हैं। इसलिए मैंने बैकटीस्टिंग लूप में TickEvent ऑब्जेक्ट्स की स्ट्रीमिंग को शामिल किया था, जैसा कि आप backtest. py के निम्न स्निपेट में देख सकते हैं: लाइन टिकर. स्ट्रीमएक्सटेक () देखें। इसे घटनाओं की कतार के मतदान से पहले कहा जाता है और ऐसा हमेशा सुनिश्चित करेगा कि कतार को फिर से मतदान करने से पहले एक नई टिक घटना आएगी। विशेष रूप से इसका मतलब है कि नए बाजार डेटा के आने के बाद एक संकेत निष्पादित होता है, भले ही झुकने के कारण आदेश प्रक्रिया में कुछ अंतराल हो। Ive ने एक अधिकतम मूल्य भी सेट किया है जो कि बैकटेस्टेिंग लूप कितनी देर तक चलता है। व्यवहार में यह कई दिनों में एकाधिक मुद्राओं के साथ निपटने में काफी बड़ा होना चाहिए, लेकिन Ive इसे एक डिफ़ॉल्ट मान में सेट कर दिया है जो कि एक मुद्रा जोड़ी के एक ही दिन के डेटा की अनुमति देता है। कीमत हैंडलर क्लास की स्ट्रीमटेक्टीक पद्धति, स्ट्रीक्यूचूइज के समान होती है, सिवाय इसके कि वह अगले हीटर () विधि को मैन्युअल रूप से कॉल करता है, लूप में टिक स्ट्रीमिंग करने के बजाय: नोटिस कि यह स्टॉपइटेशन अपवाद प्राप्त होने पर रोकता है। यह अपवाद पर क्रैश होने की बजाय कोड को फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। Matplotlib आउटपुट Ive भी इक्विटी वक्र प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत ही बुनियादी Matplotlib उत्पादन स्क्रिप्ट बनाया। output. py वर्तमान में QSForex की बैकस्टेस्ट निर्देशिका में रहता है और नीचे दिया गया है: नोटिस कि वहाँ एक नई settings. py वेरिएबल है जिसे ओयूपीटीआरएसयूएलएसआईआईआर कहा जाता है। जो आपकी सेटिंग्स में सेट होना चाहिए मुझे यह मेरी फाइल सिस्टम पर कहीं और एक अस्थायी निर्देशिका की ओर इशारा करता है क्योंकि मुझे कोड बेस में किसी भी इक्विटी बैकटेस्ट परिणाम को गलती से जोड़ना नहीं पड़ता है इक्विटी वक्र एक शब्दकोष के साथ एक शब्दकोष के साथ में, शेष राशि मान को जोड़कर काम करता है समय स्टाम्प। एक बार बैक टेस्ट पूरा हो जाने पर शब्दकोशों की सूची को पांडस डेटाफ़्रेम में बदल दिया जाता है और tocsv विधि को आउटपुट इक्विटी सीसीवी में प्रयोग किया जाता है। यह आउटपुट स्क्रिप्ट तब फ़ाइल में पढ़ता है और बाद में डेटाफ़्रेम के शेष कॉलम को प्लॉट करता है। आप नीचे पोर्टफोलियो श्रेणी के अपैक्टाइरियॉरो और आउटफॉर्मेंट्स विधियों के लिए स्निपेट देख सकते हैं: हर बार निष्पादित किया जाने वाला कहा जाता है, पूर्व पद्धति को इक्विटी सदस्य को टाइमस्टैम्पलेंस मान कहा जाता है। बैकटाटे आउटपुट परिणाम के अंत में कहा जाता है जो कि शब्दकोशों की सूची को केवल एक डेटाफ़्रेम में कनवर्ट करता है और फिर निर्दिष्ट OUTPUTRESULTSDIR निर्देशिका में आउटपुट करता है। दुर्भाग्य से, यह इक्विटी वक्र बनाने का विशेष रूप से उचित तरीका नहीं है क्योंकि यह केवल तभी होता है जब कोई संकेत उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है कि यह अनावृत पंपएल को ध्यान में नहीं लेता है हालांकि यह कैसे वास्तविक व्यापार होता है (जब तक आप किसी स्थिति को बंद नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी पैसा बनाते हैं) इसका मतलब है कि इक्विटी वक्र संतुलन के अपडेट के बीच पूरी तरह से सपाट रहेंगे। इससे भी बदतर, Matplotlib इन बिंदुओं के बीच रैखिक रूप से दोहराव से चूक जाएगी, इस प्रकार अचेतन PampL का गलत प्रभाव प्रदान करेगा। इस समस्या का हल स्थिति वर्ग के लिए एक अचेतन पंपल ट्रैकर बनाने के लिए है जो हर टिक पर सही ढंग से अद्यतन करता है यह थोड़ा अधिक कम्प्यूटेशनल महंगा है, लेकिन अधिक उपयोगी इक्विटी वक्र की अनुमति देता है। यह सुविधा एक बाद की तारीख के लिए योजना बनाई है अगले कदम अगला कदम QSForex के लिए अगले प्रमुख कार्य बहु-दिन के बैकस्टेस्टिंग की अनुमति देना है। वर्तमान में ऐतिहासिक सीएसपीप्रिसहाण्डलर ऑब्जेक्ट केवल किसी भी निर्दिष्ट मुद्रा युग्म के लिए ड्यूकास्पीपी टिक डेटा के एक दिन के लायक लोड करता है। बहु-दिन के परीक्षण की अनुमति देने के लिए हर दिन क्रमिक रूप से लोड करने और स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक होगा ताकि रैम भरने से बचें, टिक डेटा के पूरे इतिहास के साथ। इस के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी कि स्ट्रीमनेक्टिक पद्धति कैसे काम करती है एक बार पूरा हो जाने के बाद यह कई युग्मों में दीर्घकालिक रणनीति बैकस्टेस्टिंग की अनुमति देगा। एक और काम इक्विटी वक्र के उत्पादन में सुधार करना है किसी भी सामान्य प्रदर्शन मीट्रिक (जैसे शार्प अनुपात) की गणना करने के लिए हमें एक विशेष समय अवधि में प्रतिशत रिटर्न की गणना करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम एक विशेष समय अवधि के लिए वापसी की गणना करने के लिए टिकटों को टिक कर दें। ऐसी बाइनिंग एक नमूना आवृत्ति पर होती है जो ट्रेडिंग आवृत्ति या शार्प रेशियो के समान होती है, रणनीति के वास्तविक खतरे से प्रतिबिंबित नहीं होगी। यह बिनिंग एक तुच्छ व्यायाम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं जो प्रत्येक बिन के लिए मूल्य पैदा करने में होती हैं एक बार ये दो कार्य पूर्ण हो जाएंगे और पर्याप्त डेटा प्राप्त कर लिया जाएगा, तो हम टिक-डेटा आधारित विदेशी मुद्रा रणनीतियों की एक विस्तृत रेंज का बैकस्टेस्ट और लेन-देन लागत के बहुमत के इक्विटी घटता उत्पाद का उत्पादन करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा, ओएंडए द्वारा प्रदान किए गए प्रैक्टिस पेपर-ट्रेडिंग अकाउंट पर इन रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए यह बहुत सीधा होगा। इससे आपको अधिक शोध-आधारित बैटिंग सिस्टम की तुलना में एक रणनीति चलाने के बारे में बेहतर निर्णय लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। सिर्फ मात्रात्मक ट्रेडिंग के साथ आरंभ करना, स्टॉकिंग इंट्राएड और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में जानकारी: विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा व्यापार की शुरुआत के साथ ही व्यापारिक व्यापार के दौरान विदेशी मुद्रा व्यापार की स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। सर्कस सेपर यूए के माध्यम से एक गैर-राइट्रोवामी के माध्यम से मीटिंग के साथ ही एक सक्रिय रूप से तनावपूर्ण तनाव के साथ उभरा है। इकलौता कारोबार में स्केलिंग इंटेटी कॉम्पोर्ट एक स्ट्रोक इमोटीव मोल्टो एल्वेटो, आईआरएल व्यापारिक व्यापार की स्थिति में बहुत अधिक निवेश किया गया है, जो कि व्यापार से जुड़े हुए हैं। टुटाविया, मेरे दिल में गौदग्नी सोनो मोल्टो कंटेन्यूटी, एक वोल्ट ट्रॉपपो, ई नेल लून्गो टूरो पॉटरबै औरयर टुओ स्फेवोर। नेल सेकंडो कैसो ग्लि इस्तौली फायटी सोनो डेव्हवरो ऑलटेंटिन्टी, मा ले प्रोडडीट मेग्लिओ नॉन पेंसर। ई अलोरा क्वॉल स्ट्रैड इंटरप्राइडेर इओ हो स्केलटो ओबा इंटरमीडिया के माध्यम से, क्वालेज डेल ट्रेडिंग इंट्रेडै। अलमेनो प्रति ला मेगर्जियर भाग की देसी सी और ई-कॉले वर्जन कोसा के हस्ताक्षर से पता चलता है कि वह अपने काम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वह पहले से ही पहली बार एक मुनाफा कमा रहा था, जिसके बाद वह अपने पैसे के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। एक खोज के लिए वर्तमान में 2 बार पता लगाया जा सकता है: बंद करो प्रोपटी के लिए एक तेजी से बढ़ने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही लाभ है, और एक ही समय में आप के लिए बंद हो जाएगा और आप इसे बंद कर सकते हैं समय सीमा, एक बंद करो रोक लाभ लाभ के लिए नहीं किया गया था जब एक व्यापार के बारे में बात नहीं की है। खोज के मामले में व्यापारिक व्यापार के बारे में जानकारी देने के लिए, व्यापार की कीमतों में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी के लिए, व्यापार के कारोबार में व्यापारिक कारोबार के दौरान व्यापार के दौरान निवेश करने के लिए सीआई कॉमटेप माल्टी लाभार्थी हैं, जो कि एक लाइल्लो इमटिवो चे डिफाई ई पूई गौडग्नर मॉल्टी पन्ती सेन्ज पाई एंटर डेबिटेशन में हैं, और सब्सिडी में निवेश के आधार पर लाभ को रोकता है। आप एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं। स्टूडियो सेपर मैं एक समय सीमा पीआई एपियोज़ के लिए पूरी तरह से टेक्निकल पाई लूनग अवधि के दौरान क्वेस्टो पर्च पॉइ पॉसो ट्रोवेर मैनेजमेंट और एक प्रॉम्प्ट प्रोबेटिव फोरट्रांड हो रहा है कि मैं अपना टाइम फ़्रेम इंट्रैडे का इस्तेमाल कर सकता हूं। टर्मिनि डि स्टॉप लॉस में मॉडो दा रिश्चियारे मोल्टो मेनो में क्वाल्चे जीरोर्नो फा ओ नोटा - कॉक यूना टेक्निका डी ट्रेडिंग डी लूनगो पीरियू ची सबसे ज्यादा पीई avanti - एक संभावना के अनुसार और एक रियालॉ सोल कैंबियो यूरो गुड़ियारो। क्विंन्डली प्रॉस्पेक्ट ऐड कन्टेरमेंट ऐप्लिकेशंस टू हि टाइम फ़्रेम इन्ट्राडे हो फेट्टो अन टेंटाटिवो डि एन्ट्रेट ए रिआलोज़ आईएल 26 फेब्रायो हो सकता है कि सबसे पहले अपने बच्चों के लिए पैसे का भुगतान किया जा रहा है, Il mio second टाटेटिवो डि और एक रियाल्ज़ एविविएने आईएल 27 फ़ेबीआरियो मैं पहले से ही किसी भी समय के लिए खुद को पूरा करने के लिए अंतिम निर्णय लेने के लिए और लगातार अपने सपनों के लिए इंतजार कर रहा हूँ। सोनो स्टैट मोल्टो सुपरुलाटा पेर्च अप्रैल 27 फरवरी में ब्रोकर के इस्तेमाल के दौरान ओंडा का इस्तेमाल किया गया था। एवेवो ने पहले से ही सबसे ज्यादा लाभ और भाग्य के लिए एक मकान खरीदने के लिए कहा था, लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक बात है, जब आप एक बार फिर से यात्रा कर सकते हैं क्विंडी में 28 फरवरी से शुक्रवार की रात के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद, किसी भी बटुए की कीमत में 2 रुपये प्रति शेयर की दर: किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकता है, तो वह ब्रोकर को बेचने के लिए किसी भी तरह की रोकथाम नहीं कर सकता है, और विदेशी मुद्रा की कीमतों में गिरावट के साथ-साथ विदेशी मुद्रा की कीमतों में गिरावट नहीं ले सकता है। पर्च एक व्यापक अनुमोदन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप किसी भी समय के लिए एक स्वीकृति अवधि के समय के लिए, अपने दिमाग में सुधार करने के लिए आप के लिए पैसे की बचत करने के लिए पैसे का भुगतान करें। दा लुंड सी रिटर्नेट से अनवर ब्रोकर कॉन्ट एमटी 4 तिवारी से दूर रहने के लिए, वीडियो में ओंडा के साथ वीडियो चैट करें। प्रति सप्ताह एक सप्ताह के अंत में स्लिपशैअर कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करता है, और आपको प्रासंगिक विज्ञापन प्रदान करने के लिए यदि आप साइट ब्राउज़ करना जारी रखते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं। हमारा उपयोगकर्ता अनुबंध और गोपनीयता नीति देखें। स्लाइडरशेयर कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार के लिए कुकीज़ का उपयोग करता है, और आपको प्रासंगिक विज्ञापन प्रदान करने के लिए यदि आप साइट ब्राउज़ करना जारी रखते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं। विवरण के लिए हमारी गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता अनुबंध देखें स्लाइडशर ऐप में अपने सभी पसंदीदा विषयों का अन्वेषण करें, बाद में भी ऑफ़लाइन सहेजने के लिए स्लाइडशर ऐप प्राप्त करें मोबाइल साइट पर जारी रखें लॉगिन साइनअप करें ज़ूम आउट करने के लिए डबल टैप करें व्यापार मल्टीटेड इस स्लेडशेयर लिंक्डइन कॉर्पोरेशन को कॉपी करें 2017